Calcul stochastique et modèles de diffusions

Cet ouvrage s'adresse aux etudiiants en Masters de mathematiques financieres, de statistique ou de physique theorique, ainsi qu'aux eleves ingenieurs.Les processus de diffusion sont des fonctions aleatoires tres utilisees dans les modeles physiques, chimiques, biologiques, statistiques et financiers. Cet ouvrage est une introduction au calcul stochastique, c'est-a-dire au calcul differentiel et integral specifique au traitement theorique et numerique de ces processus.Le cours met l'accent sur les concepts essentiels et les applications. Les exercices et problemes, assortis de corriges detailles, permettent d'acquerir la dexterite exigee par le calcul stochastique. Le cours comme les exercices presentent une introduction a l'important sujet de la simulation numerique, argumentee de programmes en Matlab.Dans cette nouvelle edition actualisee, les exercices ont ete renouveles.